展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 長城中證500指數(shù)增強A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 長城中證500指數(shù)增強型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 長城中證500指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 006048 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2018-08-13 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.03億元 |
| 份額規(guī)模 | 6.06億元 | 基金管理人 | 長城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 雷俊,雷俊 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標 | 以增強指數(shù)化投資方法跟蹤目標指數(shù)，分享中國經(jīng)濟的長期增長，在嚴格控制與目標指數(shù)偏離風險的前提下，力爭獲得超越目標指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、權證、股指期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于中證500指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金范圍不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等資金類別。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略本基金為增強型指數(shù)基金，股票投資以中證500指數(shù)作為目標指數(shù)。除非因為分紅或基金持有人贖回或申購等原因，本基金將保持相對穩(wěn)定的股票投資比例，通過運用深入的基本面研究及先進的數(shù)量化投資技術，控制與目標指數(shù)的跟蹤誤差，追求適度超越目標指數(shù)的收益。本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。2、股票（含存托憑證）投資策略本基金股票投資主要通過量化模型，選取預期相對基準收益較好的股票構(gòu)建投資組合，在控制組合跟蹤誤差的基礎上，力爭獲取超越基準的業(yè)績回報。本基金基于基金管理人量化投資研究平臺的研究成果，采用量化多因子股票模型進行投資。多因子模型基于A股上市公司的歷史數(shù)據(jù)，借助數(shù)量化的技術手段，尋找對股票收益有預測性的指標作為因子，通過回測研究各個因子的歷史表現(xiàn)，尋找收益穩(wěn)定、互補性強的因子對股票進行綜合評分，根據(jù)評分結(jié)果精選各個行業(yè)的優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)成組合。多因子模型的因子來源主要包括基本面因子、市場交易型因子、預期性因子等。財務因子是考察根據(jù)上市公司的財務數(shù)據(jù)和市值等基本信息，包括但不限于市盈率、市凈率、市銷率、凈利潤復合增長率、營業(yè)收入復合增長率、凈資產(chǎn)收益率、杠桿率等；市場交易型因子主要是分析二級市場行情交易中的數(shù)據(jù)，包括但不局限于換手率、波動率、貝塔、流動性指標等；預期型因子主要是根據(jù)個股的分析師評級等市場情緒和預測指標構(gòu)建，是反映了機構(gòu)投資者對于上市公司未來盈利狀況和股價走勢的一致性意見。多因子模型在組合層面上，根據(jù)基準指數(shù)的特點嚴格控制行業(yè)偏離以及個股偏離，并在綜合考慮預期風險和收益水平基礎上進行組合權重優(yōu)化，力爭有效跟蹤基準指數(shù)的同時獲取超額收益。3、債券投資策略本基金將根據(jù)“自上而下”對宏觀經(jīng)濟形勢、財政與貨幣政策，以及債券市場資金供求等因素的分析，重點參考基金的流動性管理需要，選取流動性較好的債券進行配置。4、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下，通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，對個券進行風險分析和價值評估后選擇風險調(diào)整后收益高的品種進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資，以降低流動性風險。5、中小企業(yè)私募債投資策略與傳統(tǒng)的信用債券相比，中小企業(yè)私募債券由于以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，普遍具有高風險和高收益的顯著特點。本基金將運用基本面研究，結(jié)合公司財務分析方法對債券發(fā)行人信用風險進行分析和度量，選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行投資。具體為：①研究債券發(fā)行人的公司背景、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)政策、盈利狀況、競爭地位、治理結(jié)構(gòu)等基本面信息，分析企業(yè)的長期運作風險；②運用財務評價體系對債券發(fā)行人的資產(chǎn)流動性、盈利能力、償債能力、成長能力、現(xiàn)金流水平等方面進行綜合評價，評估發(fā)行人財務風險；③利用歷史數(shù)據(jù)、市場價格以及資產(chǎn)質(zhì)量等信息，估算私募債券發(fā)行人的違約率及違約損失率；④考察債券發(fā)行人的增信措施，如擔保、抵押、質(zhì)押、銀行授信、償債基金、有序償債安排等；⑤綜合上述分析結(jié)果，確定信用利差的合理水平，利用市場的相對失衡，選擇具有投資價值的品種進行投資。6、股指期貨投資策略本基金在進行股指期貨投資時，將根據(jù)風險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。多頭套期保值策略本基金為指數(shù)增強基金，當指數(shù)期貨大幅貼水時，可采用多頭套期保值策略，即賣出部分股票持倉并買入指數(shù)期貨的期貨替代現(xiàn)貨策略。持有至基差收斂，賺取期貨與現(xiàn)貨指數(shù)的價差，增強指數(shù)?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]股指期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。7、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上，參與融資業(yè)務。為更好地實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。8、其他未來，隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，相應調(diào)整或更新投資策略，并在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下，具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；同一基金賬戶的不同基金交易賬戶對本基金各類別份額設置的分紅方式相互獨立、互不影響；3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、本基金各類基金份額在費用收取上不同，其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致，并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,屬于較高風險、較高預期收益的基金品種,其預期風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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