展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 景順長城創(chuàng)業(yè)板綜指增強 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板綜指增強型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板綜指增強 |
| 基金代碼 | 008072 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2020-05-25 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.74億元 |
| 份額規(guī)模 | 1.79億元 | 基金管理人 | 景順長城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 黎海威,黎海威 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)收益率×95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標 | 本基金為增強型指數(shù)基金，在力求有效跟蹤標的指數(shù)，控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎(chǔ)上，結(jié)合量化方法追求超越標的指數(shù)的業(yè)績水平。 |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍主要為標的指數(shù)成分股及備選成分股。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成分股（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票）、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)等）、債券資產(chǎn)（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款，以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行融資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的90%－95％，投資于標的指數(shù)成分股及其備選成分股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％，每個交易日日終在扣除股指期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金以后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5％，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略本基金為指數(shù)基金，股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的90%－95％，大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略。一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險比值、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后，對基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。2、股票投資策略本基金作為增強型的指數(shù)基金，一方面采用指數(shù)化被動投資以追求有效跟蹤標的指數(shù)，另一方面采用量化模型調(diào)整投資組合力求超越標的指數(shù)表現(xiàn)。（1）指數(shù)化被動投資策略指數(shù)化被動投資策略參照標的指數(shù)的成分股、備選成分股及其權(quán)重，初步構(gòu)建投資組合，并按照標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。（2）量化增強策略量化增強策略主要采用三大類量化模型分別用以評估資產(chǎn)定價、控制風(fēng)險和優(yōu)化交易?；谀Ｐ徒Y(jié)果，基金管理人結(jié)合市場環(huán)境和股票特性，產(chǎn)出投資組合，以追求超越標的指數(shù)表現(xiàn)的業(yè)績水平。超額收益模型:該模型通過構(gòu)建多因子量化系統(tǒng)，綜合評估估值、市場趨勢、盈利、企業(yè)質(zhì)量、投資者情緒等多個因素，以自下而上為主,自上而下為輔,分辨各類資產(chǎn)和各證券之間的定價偏差。定價偏低的資產(chǎn)具有投資價值，定價過高的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)考慮回避。風(fēng)險模型:該模型控制投資組合對各類風(fēng)險因子的敞口，包括基金規(guī)模、資產(chǎn)波動率、行業(yè)集中度等，力求主動風(fēng)險以及跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。成本模型:該模型根據(jù)各類資產(chǎn)的市場交易活躍度、市場沖擊成本、印花稅、傭金等數(shù)據(jù)預(yù)測本基金的交易成本，能有效控制基金的換手率。3、債券投資策略出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量，本基金適時對債券進行投資。通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、貨幣和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況，采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度，確定組合久期。進而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率，確定債券資產(chǎn)配置。4、股指期貨、股票期權(quán)投資策略本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品。本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的，結(jié)合投資目標、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他股票期權(quán)品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位調(diào)整的頻率、交易成本和帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。5、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化，并通過研究標的證券發(fā)行條款，預(yù)測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。同時，基金管理人將密切關(guān)注流動性對標的證券收益率的影響，綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風(fēng)險的情況下，結(jié)合信用研究和流動性管理，考慮選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。6、融資投資策略本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上，審慎參與融資。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益的分析，確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化，本基金將從其最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品，基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標，在履行適當(dāng)程序后制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。7、流通受限證券投資策略本基金所稱流通受限證券包括非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券。本基金參與流通受限證券投資建立在對公司資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)狀況及發(fā)展前景的深入研究，同時對投資計劃、風(fēng)險因素、流動性約束等要點予以充分討論的基礎(chǔ)上。本基金將嚴格遵守中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，在保證基金資產(chǎn)的流動性風(fēng)險及投資風(fēng)險相對可控的前提下投資于流通受限證券。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金可以進行收益分配，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、每一基金份額享有同等分配權(quán)；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會，但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介公告。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是一只股票指數(shù)增強型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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