展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來(lái) | 一年以來(lái) | 成立以來(lái) | |
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| 中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù) | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
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| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù) |
| 基金代碼 | 009924 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2020-12-10 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 21.71億元 |
| 份額規(guī)模 | 20.07億元 | 基金管理人 | 中銀基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 華夏銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 高志剛,邢科 |
| 交易狀態(tài) | 開(kāi)放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)收益率×100% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)指數(shù)化投資，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%，年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份國(guó)開(kāi)債、備選成份國(guó)開(kāi)債。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、政策性金融債、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn)。本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；其中投資于償債期1至5年（包括1年和5年）的標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)將年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。1、債券指數(shù)化投資策略（1）債券投資組合的構(gòu)建策略構(gòu)建投資組合的過(guò)程主要分為三步：劃分債券層級(jí)、篩選目標(biāo)組合成份券和動(dòng)態(tài)調(diào)整。①劃分債券層級(jí)本基金主要采用抽樣復(fù)制策略，根據(jù)債券的剩余期限將標(biāo)的指數(shù)成份券劃分層級(jí)，按照分層抽樣的原理，確定各層級(jí)成份券及其權(quán)重。主要投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性的部分成份券，或選擇非成份券作為替代，使得債券投資組合的總體特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）與標(biāo)的指數(shù)相似。②篩選目標(biāo)組合成份券分層完成后，本基金在各層級(jí)成份券內(nèi)利用動(dòng)態(tài)最優(yōu)化或隨機(jī)抽樣等方法篩選出與各層級(jí)總體風(fēng)險(xiǎn)收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流動(dòng)性較好（主要考慮發(fā)行規(guī)模、日均成交金額、期間成交天數(shù)等指標(biāo)）的個(gè)券組合，或部分投資于非成份券，以更好的實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤。③動(dòng)態(tài)調(diào)整本基金將定期評(píng)估投資組合整體以及各層級(jí)債券與標(biāo)的指數(shù)的偏離情況，對(duì)組合進(jìn)行調(diào)整，以確保組合總體特征與標(biāo)的指數(shù)相似，并縮小跟蹤誤差。當(dāng)市場(chǎng)波動(dòng)、大額申贖等原因?qū)е峦顿Y組合與標(biāo)的指數(shù)出現(xiàn)偏離，本基金將綜合考慮實(shí)際的市場(chǎng)流動(dòng)性情況、交易成本、偏離程度等因素，對(duì)投資組合進(jìn)行不定期的動(dòng)態(tài)調(diào)整，以縮小跟蹤誤差。（2）債券投資組合的調(diào)整策略①定期調(diào)整基金管理人將每月評(píng)估投資組合整體以及各層級(jí)債券與標(biāo)的指數(shù)的偏離情況，定期對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整，以確保組合總體特征與標(biāo)的指數(shù)相似，并縮小跟蹤誤差。②不定期調(diào)整當(dāng)發(fā)生較大的申購(gòu)贖回、組合中債券派息、債券到期以及市場(chǎng)波動(dòng)劇烈等情況，導(dǎo)致投資組合與標(biāo)的指數(shù)出現(xiàn)偏離，本基金將綜合考慮市場(chǎng)流動(dòng)性、交易成本、偏離程度等因素，對(duì)投資組合進(jìn)行不定期的動(dòng)態(tài)調(diào)整以縮小跟蹤誤差。2、其他投資策略為了在一定程度上彌補(bǔ)基金費(fèi)用，基金管理人還可以在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用其他投資策略。例如，基金管理人可以利用銀行間市場(chǎng)與交易所市場(chǎng)，或債券一、二級(jí)市場(chǎng)間的套利機(jī)會(huì)進(jìn)行跨市場(chǎng)套利；還可以使用事件驅(qū)動(dòng)策略，即通過(guò)分析重大事件發(fā)生對(duì)投資標(biāo)的定價(jià)的影響而進(jìn)行套利；也可以使用公允價(jià)值策略，即通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)價(jià)格與模型價(jià)格偏離度的研究，采取相應(yīng)的增/減倉(cāng)操作；或運(yùn)用杠桿原理進(jìn)行回購(gòu)交易等。3、未來(lái)，隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當(dāng)程序后，相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并在招募說(shuō)明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、本基金每一基金份額享有同等收益分配權(quán)；2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，在不損害基金份額持有人利益的前提下，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，將對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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